No necesariamente. El dinero atrae al dinero, y gente que quiere parte del pastel. Y no precisamente fieles seguidores de la filosofía/solución de Satoshi.
Buscando correlaciones entre el mercado bajista del 2011 y el actual (en el Overconfidence Index hemos igualado el valor mínimo del 2011) veo algo que me llama la atención. Hasta ahora el récord en Bitcoin de velas mensuales bajistas seguidas fue precisamente en el 2011, con cinco meses rojos seguidos. Pues bien, estamos a punto de superarlo, con seis meses rojos seguidos si enero finalmente acaba por debajo de su precio de apertura (3727$ según BraveNewCoin Index).
Para que os hagáis una idea, el récord en el Dow Jones de velas mensuales bajistas seguidas fue de nueve, ¡entre 1941 y 1942! Desde entonces, lo máximo que ha hecho ha sido seis velas rojas seguidas en varias ocasiones: 1946, 1953, cinco en 1966, seis otra vez en el 2002 y en el 2009, cinco en el 2011 y hasta hoy… (miro el DJ por ser el índice con más histórico detrás, y tener suficiente volatilidad y una tendencia alcista clara de fondo, similar a Bitcoin salvando las distancias obvias).
Al final esto no es más que una curiosidad, ya que en tendencias bajistas de largo plazo puede haber meses alcistas intercalados y no por ello deja de estar viva dicha tendencia bajista, pero semejante racha negativa en un activo que está en sus primeros años de vida, y que por lo tanto necesita despertar la atención del mercado para no acabar desinchándose del todo, pinta a que podría girarse más pronto que tarde.
En cualquier caso, ojalá al final de esta encadenación de velas mensuales bajistas (sea cuando sea) nos espere un mercado alcista como el que hubo tras los mínimos de noviembre del 2011 (2$, haciendo un x600 aprox en los siguientes dos años).
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Por lo que pone en la web oficial del indicador sentix Overconfidence Index
" El índice de exceso de confianza de Sentix indica con qué frecuencia en un período definido de mediano plazo el precio del mercado financiero observado ha aumentado o disminuido. Se normaliza a un intervalo entre -13 y +13.
Formalmente, el índice de exceso de confianza de Sentix indica la frecuencia con la que los precios subieron o bajaron en un mercado en el pasado reciente: cuanto mayor sea el índice, más frecuentemente aumentarán los precios hasta la visibilidad semanal, mientras más bajos sean los intercambios, más frecuentes serán los precios. caído. Comparado con un juego de lanzamiento de monedas, el indicador determina si las cabezas caen más frecuentemente en una serie definida de lanzamientos"
Disculpad por el copia pega del traductor pero mi alemán no es muy fluido 
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Que gusto da leerte amigo…te lo digo totalmente en serio.No solamente por el positivismo a largo plazo que siempre transmites de fondo (y que yo comparto),sino también por el contenido de altísima calidad que aportas y lo bien que lo transmites.Cada post tuyo vale su peso en oro…
Un placer que haya gente por aquí como tú…mil gracias!!!
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Idem… Así da gusto.
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Me uno al peloteo totalmente justificado.
Aunque dudo mucho que nos hagamos un X600 esta vez, yo con un X 100 de la anterior a esta me conformaba de mil amores. Estamos hablando que el BTC superara el millón de $ en 2 años!
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¿Qué es eso de stock-to-flow?
Entiendo que por stock-to-flow está equiparando el valor del oro más la plata a precios actuales en una formula “value = exp(-4.3)*S/F^3.2” ( que no sé de donde sale ) en la que bitcoin supliría esos movimientos de reserva de valor. Esto supondría que el valor de bitcoin sería de 24000 $ para que su capitalización pueda hacer frente e estos flujos de capital.
A este Twiteer siguen dos más; uno en que se dice que el precio de bitcoin sigue al poder de minado. Parte de que el precio no lo marca la escasez de un bien, sino el valor que le asignamos en el mercado. Y plan-B termina diciendo que bitcoin ya está cerca del valor de la plata y terminará aproximándose al valor del oro. Considera que bitcoin es el oro digital.
Tengo mis dudas si esto se deja aplicar a cualquier cripto.
Se trata de un principio elemental para modelos de sistemas dinámicos, con el cual se determina el comportamiento de la estructura del sistema. Se puede determinar a través de un diagrama causa-efecto (cualitativo). Los modelos cuantitativos entre otras tienen en cuenta los retrasos temporales más importantes, por ejemplo en los procesos de adaptación.
Lo interesante sería saber en que basa esa formula, como bien dice @AntMOL.
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Bueno esto no es del todo cierto, no aún al menos. Igual ya hemos hecho mínimos, con lo que ahora no estaríamos en mercado bajista (el mismo autor elige el anterior mercado bear cogiendo del máximo de 2013 al mínimo del 2015).
En el caso que haya nuevos mínimos entonces sí, confirmaremos estar en el mercado bajista más largo de la historia de bitcoin.
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Pego el volumen de HODL (el ETP suizo) desde que salió a cotizar en noviembre. Lo pongo en barras de 1 minuto para que se vea bien si el volumen es de compras o de ventas. A simple vista está claro que al menos en Suiza están aprovechando las rebajas, eh?
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Sí puede durar forever 
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Lo que dice nuestro chino…
#btc #bitcoin actualización 2/3/2018:
i / hasta que el volumen comience a aumentar, sigo inclinándome bajista
ii / btc objetivo al alza son los niveles de ema diarios para mí con un nivel de invalidación por encima del máximo de este rango
iii / algunas de mis grandes posiciones de swing están llenas para el futuro