Sistemas de trading

En su día ya lo comenté esto:

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los niveles me los conozco bien.

He utilizado el matiz “ideales” asociado a porcentaje y fibo, porque quizás no existan, los que propone el sistema son aconsejados y tal y como comentas en el último párrafo, es la operativa de cada uno la que perfilará esos porcentajes y fibos.

Unas veces llega al 50% antes de saltar el stop, otras al 61,8%, otras como el reciente corto ETH de Kennedy, llega hasta el 100% y unas pocas ocasones llega a los extentidos, 1.618-2.618-3.618

Habrá operadores que mantengan el 100% hasta que salte el stop y otros que vayan cerrando en objetivos clave.

A la larga, creo que esta 2ª opción gana por goleada.

Ya nos gustaría pillar algún extendido con el 100% de la posición, pero siguiendo este sistema no lo vamos a hacer nunca, podremos llegar con 1/4 de la posición inicial o menos, pero es que a la larga y contando todas las opes, las que llegan al 50% y las que llegn al 3.618, los cierres parciales dan más beneficio con este sistema.

Es simple estadística, los movimientos no son todos iguales, los hay más cortos y más largos, y la mejor forma de aprovecharlos es ir cerrando posiciones en los niveles clave.

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Son aconsejados basados en mi experiencia de (modestamente) muchos años. El tema es que prefiero dejarlo abierto porque entiendo que es algo que cada uno debe “comprender” por sí mismo. La gente se obceca mucho en conseguir operaciones con mucho profit, entrando y saliendo con el 100% de la posición, en vez de entrar y salir de forma escalonada. Cambiar el chip cuesta mucho, sobretodo si se tradea tratando de recuperar pérdidas anteriores.

Lo que vengo proponiendo es un sistema de trading, es decir, un sistema para sacarle dinero al mercado de forma recurrente y arriesgando el mínimo capital posible. Pero entiendo que sea más divertido y más vistoso tratar de comprar en el mínimo y vender en el máximo. Lamentablemente, para ese tipo de trading todavía no he sido capaz de encontrar un sistema que a la larga dé dinero.

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Explicación de mi "sistema de trading"

Bueno, yo realmente aún no es que tenga un sistema claramente definido sino que en base a un conjunto de teorías de análisis técnico que he estudiado y a mi propia experiencia voy buscando puntos de alta probabilidad de éxito que me puedan dar una buena relación ganacia/riesgo, para encontrar dichos puntos de entrada al mercado intento aunar todos los criterios favorables posibles con el fin de encontrar las mejores oportunidades, además teniendo en cuenta el mayor número de factores que puedan condicionar la futura evolución del precio, y por ende tener siempre prevista y calculada una salida de la posición ya sea en perdidas o ganancias en el momento en él que mi análisis no sea válido.

Para mi los movimientos del precio y su reflejo en las gráficas responde a una lógica repetitiva y fractal de los actores que toman parte en el mercado, entre estos actores distinguiríamos el “smart money” y el “dumb money”, es decir, el dinero que invierten los profesionales en base a los patrones de conducta que genera el “dumb money” que actúa siguiendo impulsos emocionales de la naturaleza humana. El “smart money” no sabe exactamente lo que va ocurrir pero si sabe detectar en que zona es mas probable que el precio encuentre soporte o resistencia, o rompa un soporte o una resistencia. El precio sigue un camino acotado por niveles de soporte y resistencia que cuando alguno se rompe se lanza a tomar otro camino, pero aunque tome varios caminos distintos pueden estar en un marco temporal mayor dentro del mismo camino. Muchas veces el precio llega a puntos de indecisión donde es muy difícil saber para donde va a tirar, si va a ganar la fuerza alcista o la bajista, lo que yo hago es posicionarme a la rotura ya sea a la baja o al alza, con la experiencia eres capaz de adelantarte segundos antes a lo que el mercado va a hacer, si llego demasiado tarde me espero a la confirmación de esa rotura siguiendo la norma general de trading de que un soporte roto se vuelve resistencia y viceversa. En el transcurso del precio este va dejando siempre patrones armónicos que se repiten una y otra vez, la clave esta en detectar a tiempo esos patrones y en que zonas de S o R esta metido, estas zonas de S o R pueden ser estáticas o dinámicas. En resumen, el precio no es del todo azaroso, sigue una lógica y es predecible de forma aproximada, nunca exacta, basándonos en su comportamiento pasado y proyectándolo en el futuro. El trading rentable no deja de ser algo complejo y requiere mucho estudio y practica, ya que el que domina estas artes puede ganar mucho dinero. Para mi los 4 pilares del trading son análisis técnico, análisis fundamental, gestión del riesgo y gestión emocional. Si alguno nos falla no seremos rentables.

Análisis Técnico y Fundamental

Para todos es evidente que bitcoin esta subiendo mucho los últimos días, pero se trata de darle contexto a esta subida y ver a que responde. Esta subida se inicia con un short squezee enorme al romper una resistencia histórica que nos tenía varios meses atrapados en un patrón de consolidación (triangulo ascendente) dentro de una tendencia alcista semanal iniciada a primeros de Octubre del año pasado, tras un gran periodo de depresión de la última burbuja de noviembre de 2013. Por lo tanto, estamos en un fase alcista dentro del ciclo de mercado bitcoin, concretamente en la fase de optimismo a la que acabamos de pasar.

Es decir, no se trata de cualquier subida normal, se trata de una subida que puede ser el inicio de una gran burbuja como las que históricamente nos tiene acostumbrados a hacer, además existen muchos factores fundamental que lo apoyan, pero no voy a entrar en ellos

En el gráfico de 4 horas tenemos claramente una tendencia alcista que cualquiera puede ver, la clave esta en detectar su estructura y que zonas de S o R esta siguiendo.

Uso de velas Heiken Ashi, en estas la apertura de cada vela empieza en la mitad entre la apertura y el cierre de la vela anterior, por lo que todas las velas llevan relacionada una media entre si, lo que permite quitar ruido de mercado, simplificar el tipo de tendencia (alcista, sucesión de velas verdes, o bajista, velas rojas), ver la aceleración y desaceleracíon de la tendencia según el tamaño del cuerpo de las velas, detectar posibles giros de la tendencia tanto con velas tipo doji o con pequeño cuerpo como si cambia el color de una vela respecto a la anterior. Las mechas de las velas cuando se alinean en horizontal están marcado una linea de resistencia o soporte y si se alinean haciendo máximos o mínimos te están marcando una línea diagonal de soporte o resistencia. Yo ya me he acostumbrado a usarlas y te simplifican mucho los patrones de velas, cuanto mayor es el marco temporal mas fiables son.

El indicador Madrid Moving Average Ribbon (MMAR) es un conjunto de EMAs que cambian de color según se sitúen por encima o por debajo del precio y nos va a servir para identificar la tendencia y la fuerza de la misma, cuanto mas fuerte es una tendencia menos profundiza sobre las EMAs que le hacen de soporte en una tendencia alcista o de resistencia en una bajista.

Las EMAs principales están marcadas en amarillo (25,50,100 y 200), son las que suelen actuar como soportes o resistencias mas relevantes.

Las Bandas de Bollinger nos sirven para tener acotado el movimiento del precio, medir la volatilidad del mismo (banda ancha mucha volatilidad, banda estrecha baja volatilidad), detectar zonas de S o R en sus 3 lineas (superior, media, inferior) y su posible ruptura ya sea falsa por exceso de volatilidad o autentica de un nivel de S/R importante.

El parabolic SAR (Stop and reverse) modificado de Chris Moody, nos sirve para detectar rápido posibles cambios de tendencia o confirmarnos la continuación de la misma.

El TrendBars de Chris Moody específico de las velas heiken ashi nos cambia de color las velas que nos pueden indicar un giro de tendencia falso, para ello utiliza el cruce de 2 EMAs, si no hay cruce entre estas nos marca la continuación de la tendencia

El CCT Bollinger Bands Oscillator llevo muy poco usándolo para ver como responde, nos indica la oscilación del precio en relación a las bandas de bollinger, nos permite detectar divergencias alcistas o bajistas con mínimos y máximos. y detectar momentum ¨(instante de tiempo) de giro o ruptura alcista o a la baja según el cruce del MA azul con el rojo. Podéis observar como en la ruptura alcista de los 3880 cny nos marca un cruce al alza del precio (linea azul) sobre su MA 21.

Escala de fibonacci. Nos sirve para medir de forma relativa unos movimientos (ondas) respecto a otros, bien sea por retroceso (si esta dentro del mismo) o bien sea por extensión (si sobresale por arriba o poder debajo). Los porcentajes que nos marcan están sacados de la sucesión de fibonacci 1,1,2,3,5,8,13, 21… la cuál nos marca la proporción áurea, o la proporción perfecta del universo, la cuál se refleja en todo lo existe y se expande de forma fractal, Los movimientos del precio no escapan a esta proporción y son fractales, es decir, se agrupan unos dentro de otros con la misma forma. El 0 lo podemos situar en un mínimo, en un nivel de ruptura o en este caso, en el cambio de tendencia de las EMAs, debe ser un punto relevante, el 1 lo marcamos en el máximo. Vemos que hemos tenido un retroceso del 50% de la primera onda alcista y que ha aguantado de momento ese soporte. Existe una norma general de proporcionalidad por lo que si finalmente se sucede una onda alcista, una onda de retroceso inferior, la siguiente onda alcista de similares proporciones suele ser de altura parecida a la anterior, marcando así un patrón alcista ABCD. Esta supuesta onda CD culminaría en la extensión 141.4% de la onda AB, algo bastante común en el patrón ABCD.

Abanico de Gann, esta herramienta la desplegamos desde aproximadamente el punto de ruptura en 3050 cny, la directriz 1/1 del abanico debe de coincidir con la una línea de 45º desde el punto de ruptura a la dirección de la tendencia, las directrices de este abanico nos indican posibles niveles S/R.

Los círculos de Fibonacci nos marcan posibles niveles de S/R en base a la escala del mismo nombre. Se marca el primer punto de su eje diagonal en el punto de ruptura y el segundo en el cruce entre el máximo del precio y la directriz 1/1 del abanico de Gann.

Los intervalos de tiempo entre puntos importantes de ruptura, máximos o mínimos también suelen llevar alguna correlación entre si repetitiva y proporcional.

Entendiendo todo lo anterior podemos ver que varios criterios técnicos nos apuntan a que es probable pero no seguro llegar a la zona de los 4400 cny siguiendo la tendencia actual.

No he podido revisar mucho esto, puede que tenga más de un fallo suelto, cualquier cosa que no se entienda o no estáis de acuerdo comentadmela.

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Esta to guapa la gráfica… no me he enterado un carajo de lo que has explicado, pero así resumiendo que nos vamos ToTheMoOn​:clap::clap::clap:

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Se agradece la explicacion. Me has descubierto el trading armonico, no lo conocia, se me hace bastante complejo, pero como todo, me imagino es cuestion de aprenderlo y acostumbrarse a usarlo. Por si alguno le interesa: http://www.pullback.es/patrones-armonicos/#Los_patrones_Armonicos_en_el_trading.

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Gran análisis!!! Muchas gracias!

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jaja si te sirve de consuelo varios foreros que al principio no se enteraban al final han acabado siendo expertos en el sistema, todo es ponerse :wink:

Una buena base en AT suele facilitar las cosas, pero se puede empezar de cero, conozco a alguno que lo ha hecho y le ha ido bien…

Cualquier duda pregunta en este hilo, sin problemas…

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Yeeeah :wink:
No era una critica a mala leche he. Lo que es eso, que para entenderte hay que tener unas buenas bases al menos. Ya imagino que más de uno a acabado siendo expertos, como en todo, es ponerse, y entiendo perfectamente eso de que te crees un maestro y no conoces ni la mitad, lo viví con la programación, donde haces un programilla y ya crees dominar la ostia. Por suerte en la programacion no pierdes un pastón por ir de experto :yum:

Si sabes alguna pagina, blog, libro, que conozcas para empezar de cero, te lo agradecería. Pero no que no sea lo que encuentras en los primeros resultados de google, que ya los revisé, y esos si que son unos buenos vende motos :sweat_smile:

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Puedes empezar por el foro, que tenemos unos cuantos hilos bastante interesantes:



Ya tienes faena, cualquier duda nos cuentas, y suerte!

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Yo al principio no entendia nada del sistema, no sabia lo que era un ABC, a base de leer articulos de charting consegui entenderlo a los pocos meses, cada vez que leia un articulo volvia a releer el primer post de este hilo y poco a poco iba entendiendo palabras como lo de “divergencia en KDJ”. No te desanimes, lee mucho y vuelve a releer este sistema cada vez que aprendas algo nuevo, al final conseguiras entenderlo perfectamente.

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@Criptonauta, aprovecho el hilo para dejar otra preguntilla tras la señal que has recuperado en otro hilo:

Hace un tiempo la comentamos, pero tengo una duda: tras la activación de la señal, el pullback sería una vuelta a la B y reentrar ahí o podemos dar un margen como sería el caso del gráfico que cito anteriormente en el que la cotización baja de nuevo bastante más que la B que activó la señal? De ser así, cuánto margen recomiendas o consideras que se puede dar en el pullback?

¡Gracias!

Primero de todo recordar que en cuanto se activa señal has de entrar con como mínimo la mitad de la posición. El resto con el pullback, que en el caso que el ABC haya corregido poco el primer impulso yo no lo dejo correr mucho, y ya más si la corrección del ABC fue más profunda. Puedes usar los fibos para fijar los puntos de entrada del pullback, por ejemplo.

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Muy interesante esto que comentas. ¿Podrías extenderte algo más en tu sistema para analizar el precio/volumen? ¿El gráfico con qué programa lo has generado por cierto? Me recuerda a un programa que usaba hace años, el MarketDelta.

Bueno yo opero con Market Balance y OFA. El sistema de PRECIO Y VOLUMEN en resumidas cuentas seria largo de explicar por aqui si no lo vemos a grafico parado o en movimiento me da igual. Pero intento ser simple, Vigiliar siempre mi ULTIMO IMPULSO, saber donde estan las compras y las ventas relevantes y cuando llegue a esas zonas buscas mis patrones. Hay que vigiliar siempre se merece la pena hacer una entrada al mercado sino hay puntos suficientes hasta mi siguiente nivel, porque aqui de lo que se trata es la de proteger mi STOP. Si hay 2 o 3 puntos hasta mi siguiente nivel no entro, me interesa quizas mas grandes desarrollos ir a por 16 puntos en el Emini por ejemplo porque se que al final de esos 16 me voy a llevar 6-7 no mas, pero que bueno a 50~dolares por contrato no esta mal. yo casi siempre suelo entrar con 2-3 contratos (es decir me apalanco bastante) y hago pocas operaciones en el dia quizas 1-2-3 dependiendo en los mervados en los que opere. Mis mercados precilectos (Emini SP y CL pretroleo). Pero ya te digo, cosa facil, rotura de directriz, testeo buscar mis patrones UPTHRUST Y DOS NO DEMANDAS CONFIRMADAS Y LE METO eso en corto en la largo lo mismo rotura de mi directriz bajista y siempre con VOLUMEN testeo a la directriz busco mis DOS NO OFERTAS CONFIRMADAS y hasta mi siguiente nivel siempre y cuando haya puntos. Hay muchas formas, el TIPICO BREAKOUT GENUINO y ver a que testea ese breakout…buscar SUPPLY COMING IN confirmadas (que es una cacho barra alcista con ultravolumen y la siguiente que nace es bajista)…siempre me espero a los BACKS

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aqui esta claro una cosa, si se hace pocas cositas, siempre las mismas y se sabe esperar se le saca al mercado todos los meses

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Muchas gracias. Voy algo perdido con lo que comentas, ¿me recomiendas algún texto (blog, libro,…) que me pueda ser de utilidad para profundizar en tu metodología?

Por supuesto. Creo que uno de los mejores libros que puedes leer es el de Enrique Diaz Valdecantos: El Metodo de Wyckoff “Claves para entender los fundamentos del trading”

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Lo tenía en la lista de pendientes, en cuanto pueda le hinco el diente. Gracias!

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Despues si realmente quieres aprender de verdad lo que es el trading con el mejor de ESPAÑA (quintando a Peio Zárate y porque ya no da clases) los encontraras en: www.volium.es FRANCISCO JAVIER (FJ para los amigos). Este señor te va a dar las claves para que operes como DIOS manda. No existe nadie mas en toda España que sea mejor (olvidate de www.precioyvolumen.com) Vete al mejor y este es FJ.

Con enrique diaz valdecantos vas a aprender mucho pero FJ es el mejor, este FJ te destripa el trading. Entenderas lo que es el trading de verdad, eso si, ya te digo que el tio es MUY EXIGENTE y te va a mandar deberes todos los dias, Es un tio muy serio e incluso a veces te dara sensacion de coñazo pero creeme VE CON EL.

El da tb la huella y precio y volumen. La huella ya te digo que te va a costar. El tio da muchisimo material. Pero es lo mejor que hay, hazme caso.

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