Sistemas de trading


#1

Abro este hilo a petición del forero @criptofriend Hago copy&paste de las explicaciones que he ido dando de mi sistema de trading en los hilos de AT:

Para mi una señal perfecta sería (para largos, para cortos lo mismo pero a la inversa):

  • mínimo con fuerte volumen y tras caída rápida y vertical
  • primer impulso claro tras ese mínimo, ideal que parta de un doble suelo o hombro-cabeza-hombro invertido
  • corrección de dicho primer impulso en ABC o ABCDE, ideal si además lo hace marcando divergencias en el KDJ
  • activación señal de largos tras romper primera resistencia relevante de la corrección (cresta de B, o de D)
  • objetivos se tiran por Fibonacci, colocando el 0% en mínimo y 38,2% en máximo de primer impulso
  • los objetivos claves son el 61,8% y el 100%. Secundarios serían 50%, 161,8%, 261,8%, etc… aconsejo entrar con el 50% en la señal y el otro 50% en un posible pullback, lo más cerca posible del stop que se pueda (a medio camino entre la señal y el stop suele ser buen sitio de entrada para ir a buscar el pullback)
  • aconsejo también liquidar la mitad de la posición que se lleve en cada objetivo alcanzado
  • la operación se cierra cuando se rompe la directriz que une primer impulso con su corrección, hay señal contraria en mismo marco temporal, o bien clara figura de vuelta ya confirmada en mismo marco temporal (doble techo, hombro cabeza hombro,…)

Tanto en el punto exacto de entrada como de salida pongo “aconsejo” porque hay diferentes maneras de operar. Según el perfil de cada uno se preferirá una operativa más agresiva o más conservadora. Para mi lo importante es saber si tenemos señal de largos o de cortos, y sobretodo donde está el stop. A partir de ahí, la gestión del capital y de las entradas/salidas debe ser algo que cada uno adapte a su forma de ser, como más cómodo se sienta.

Obviamente no siempre se van a dar todas las condiciones que menciono. A veces sólo se dan unas pocas y la señal funciona perfectamente. Otras veces se dan todas las señales y luego salta el stop. Así es el trading, se siga el sistema que se siga. Lo importante es ver el primer impulso y la corrección, detectando punto de activación y stop. Lo demás es más secundario.

Lo sé, es un sistema muy simple. Para un elliotista seguramente sea una aberración. Pero es un sistema sencillo de seguir, que si se sigue con disciplina gana dinero. Y lo podemos seguir sin tener que pensar demasiado, ni estar tomando decisiones meditadas continuamente. Eso en el intradía es clave, al menos en mi humilde opinión.

Ah! y sirve para cualquier activo con un mínimo de liquidez. Ya sea bitcoin, o el futuro de un índice, o el bono alemán, o forex…

Aprovecho para explicar otra pauta explotable, esta bastante “esotérica”. Una vez se alcanza el objetivo del 100% (también conocido como segundo objetivo o objetivo final, según el forero jeje) se rebotará antes o después hasta tocar como mínimo el fibo del 61,8% a modo de pullback.

Ese “antes o después” quiere decir que podría por ejemplo ahora caer hasta los 190$ antes de rebotar. Pero lo que sí es prácticamente seguro al 100% es que tocaremos los $264.93 en algún momento de las próximas sesiones.

Lo sé, es muy “raro” esto que explico. Por eso no lo uso para especular ni lo explico prácticamente nunca. No porque no sea efectivo, sino porque es complicado afinar con la entrada y con el stop.

Pero bueno ahí lo dejo por si a alguien le puede servir. Esta pauta por cierto la conocí hace años en el foro de labolsa.com, siendo el analista que la explicaba el conocido Jorge del Canto (conocido en el mundillo quiero decir). La pauta se llama Precio Seguro, PS para los amigos.

Ejemplo de esta pauta en Bitstamp diario a finales del año pasado, toca el objetivo del 100% y pullback al fibo del 61,8%:


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#2

Iba a añadir algo pero veo qe está en los puntos que pones. Gracias. Espero nos sirva de guia rápida.


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#3

una duda respecto de la primera parte. El stop lo marcas con el mínimo de la caida en vertical? La señal se activa con el máximo del primer impulso? el 38.2%…
Gracias!


#4

El stop es el mínimo de la corrección del primer impulso. En el gráfico del post de arriba, el primer impulso va del mínimo en 245 al máximo en 266. La señal se activa de atravesar la línea roja, y el stop sería el mínimo en 253 aprox (lo digo a ojo), que como se ve es el mínimo de la corrección.

Cualquier duda me dices…


#5

aclarado. Si no lo he entendido mal, el esquema podría ser algo tal que asi:


#6


#7


#8

Muy chulos los gráficos @fernazinger2

Deja que te puntualice un par de cosas.

Esa figura de vuelta es antes de formar el primer impulso, tú lo estás poniendo como parte de la corrección del primer impulso. Fíjate en el gráfico que pego, antes del mínimo que tomo como base del primer impulso hay un doble suelo (la segunda pata algo extendida).

El primer impulso se etiquetaría como 1 (no como A que has puesto tú). Viene a ser algo así:

En Elliot lo que yo llamo 1 lo ponen como 1-2-3-4-5, pero es lo mismo. Tiene que parecer un solo impulso a simple vista (hay que educar el ojo, este sistema no es de tirar líneas, se puede seguir sin dibujar nada en el gráfico).

Lo importante que veas es la corrección, que es un claro ABC, es decir, C como mínimo iguala el mínimo de A, pero lo deseable es que lo supere. Teniendo claro el ABC (o ABCDE si lo hace en cinco ondas), la señal es al superar la cresta de B (o D) y el stop si supera el mínimo de C (o E).

Obviamente el final de C/E no puede ser inferior al arranque del primer impulso. De hecho debe ser una corrección proporcional al ojo, puede superar el 61,8% pero no irse al 95% (por decir algo), eso ya no se vería proporcional a simple vista.


Análisis Técnico en Altcoins
#9

Veo que das prioridad a los primeros impulsos, sin embargo, muchas veces nos encontramos movimientos con 3 impulsos, que son los movimientos impulsivos, por contra las correcciones no tendrían esos 3 impulsos.

La razón de no tomar en cuenta los segundos impulsos, ¿puede deberse a que no sabemos con certeza si estamos en un movimiento impulsivo?

Lo digo por el movimiento que yo proponía ayer, al no partir de un máximo, como si lo hizo el impulso precedente, no lo quisiste tener en cuenta.

¿Debemos siempre desestimar esos segundos impulsos?¿cual es la razón?


#10

El primer impulso, siempre que el ojo lo identifique claramente como primer impulso, es en mi opinión el único válido para proyectar fibos. Cuando hablo de que el ojo lo identifique claramente, me refiero a que resulte evidente que ese impulso parte de un mínimo (para señal bajista) y que se corrige de forma proporcional. El que pones en el pantallazo es un claro ejemplo.

¿Usar el segundo impulso para proyectar fibos? Nunca me lo he planteado la verdad. Por mi lado solo contemplaría coger el segundo si tengo muchas dudas de que el primero sea de verdad el primero, algo que pasa sobre todo cuando la corrección sobrepasa claramente el 75-80% del primer impulso. Es decir, cuando no se tiene claro si estamos en un primero o en un doble techo/suelo.

Yo creo en la proporcionalidad y fractalidad del mercado. Creo que el precio se construye de forma armoniosa, para que entre por los ojos a los “espectadores”. Si el mercado fuera de verdad caótico e impredecible nadie sería tan necio de meter su dinero en él (hablo de mercados líquidos, obviamente, no de altcoins con 0,1btc de volumen diario). Y parte de esta proporcionalidad la estudio a partir de la detección de estos primeros impulsos, como “guías” de los potenciales caminos que puede seguir el precio. No olvidemos que es en los primeros impulsos donde se posiciona el smart money, las “ballenas” que saben para dónde van a tirar el precio posteriormente.


#11

Lo que pasa es que algunas veces hemos comentado posibles opes en las que hemos buscado ese mínimo(para largos) después de una corrección del precio mas o menos larga, es decir, estamos biuscando un impulso después de haberse corregido un impulso anterior.

Por ejemplo, estamos siguiendo hora MAID y buscando un mínimo donde termine la corrección que está desarrollando, pero esa corrección corresponde a un impulso anterior, el que la llevó a los 21k

De ahí mi confusión.


#12

El mínimo de hoy ha sido 232, practicamente el objetivo del 50% que salía en 229

Está todo relacionado.


#13

Hola,
Me paso por aquí para hacer un resumen de todo el post ahora que creo haber entendido un poco mejor el sistema planteado aquí. Me parece que es un sistema fácil de seguir, y que incluye bastantes variables. Entre otras: entrada, salidas parciales, stoploss, money-management…
Ahora que entiendo un poco mejor el sistema que nos plantea @Criptonauta, aprovecho para actualizar los gráficos que os puse por aquí hace un tiempo. Si veis alguna cosa que no este correcta, por favor, decírmelo. Estoy realizando un proyecto, del que algunos ya saben, en el que es fundamental conocer perfectamente este sistema.
Cuando este proyecto este acabado, lo publicaré en el foro.

Bueno, y aquí los gráficos.

Nota: En los gráficos aparece una corrección en ABCDE, pero podría ser simplemente una corrección en ABC. Si la corrección es en ABC, la señal suele marcarse con la resistencia que queda cerca de la B (D en el caso de ABCDE). El stop en corrección ABC lo marca la C (E en el caso de que tengamos una corrección ABCDE).


#14

Estupenda iniciativa, yo veo unos detalles a corregir o aclarar. @Criptonauta podrá confirmar:

-la activación de la señal sería en el nivel de D, en el caso de ABCDE, y B en el caso de ABC. Para simplificar en un sólo gráfico, quizás pudieras poner el primer caso, sobrepasar la D en un ABCDE
-el PS no siempre se hace. He entendido que no forma parte del sistema en sí, es como un añadido. Muchas veces, tras alcanzar el 100% el precio vuelve al PS, pero a veces no.
-en “salir cuando” faltaría el cruce con la directriz del movimiento, ya sea alcista o bajista. Muchas veces es la que hace que nos salgamos

@Criptonauta lo explica bastante mejor.


#15

Es correcto lo que comenta @criptofriend.

El PS no forma parte del sistema, pero es algo a tener en cuenta si se quiere. No funciona el 100% de las veces, pero es que nada funciona el 100% de las veces :wink:

El stop es como dices, la cresta de B mientras no se supera el rango del primer impulso, y la directriz del movimiento una vez lo supera.

Otro detalle, me parece que en las dos imágenes has puesto de ejemplo una operación alcista. En el caso de la operación bajista sería mejor poner de ejemplo una operación bajista, para que quede más claro.


#16

Leido. Les daré un repaso cuando pueda.
Muchas gracias!


#17

Una duda que me surge…
En el sistema indicas que lo mejor es liquidar las posiciones en los fibos. Una posicion en el 50%, otra en el 61,8%, otra en el 100%… Pero… ¿si vas liquidando en los primeros fibos… no te quedas sin posición para los fibos extendidos en caso de darse?
Al final, si llega a fibos extendidos, siempre puedes salirte en la directriz acelerada ( a modo de stop), aunque no sea la salida óptima, ya que no es fibo.

Se que las salidas dependen del grado de atrevimiento que tenga cada uno a la hora de tradear. Yo siguiendo tu sistema, lo que intento hacer es salir con un 30% en el primer fibo. 30% en el segundo. 20% en el 100%, y el otro 20% por si hay extendido.

Si no cumple fibos y se va directo al stop, salgo en el stop.

No se si me explico.

Muchas gracias!


#18

Creo que tú mismo te contestas :smile:

En el primero liquidas el 30% de los contratos que lleves, en el segundo otro 30% de los que lleves, en el 100% el 20% de los que lleves… Es decir, no liquidas un % del total de contratos que abriste en cada fibo, sino de los que tengas en ese momento. De esta manera nunca te quedarás sin contratos abiertos hasta que no te salte el stop. Disculpa si no me expliqué bien en su momento.

Esto igualmente es sólo una sugerencia, cada uno debe encontrar su configuración “ideal”.


#19

gracias por compartir tu sistema, voy a ponerlo en practica.
una duda, que marco de tiempo recomiendas?


#20

Hola @novatobtc, bienvenido al foro :smile:

El marco temporal depende de ti, el sistema funciona bien en todos, aunque de 15’ para abajo hay muchas señales y se puede volver algo difícil de seguir. La poca liquidez que tiene btc tampoco ayuda. Para que te hagas una idea, en mercados muy líquidos funciona bien, incluso en 1’.

Si vas a operar apalancado no te aconsejo subir de 1h, los stops se ponen demasiado “caros”. Si operas en contado, en 4h o incluso diario puedes operar bien y tranquilo, haciendo unas pocas operaciones al mes.

Cualquier duda nos dices, saludos